6月3日期货操作计划

优质回答与知识(10)

1. 判断股票指数趋势套期保值对冲的是股指系统性下跌风险,并非个股风险,因此在选择套保时机不是判断个股的趋势走势,而是股指的趋势走势。对于股指走势的分析,需要结合基本面和技术面两方面分析基本面分析:国内外宏观经济走向,资金供应状况,国家政策导向,国际宏观政策变化。技术分析:利用趋势线和波浪理论明确趋势形态(上涨、下跌还是盘整)和所处阶段,根据趋势线角度和均线系统判断行情力度和级别,结合K线形态判断顶部和底部,明确主要的支撑位和阻力位(前期高低点、趋势线、斐波那契折返位、通道上下轨)2. 套期保值方式和期限定向增发股票套期保值是为了保护增发股票市值,因此属于卖出套期保值。套保期限根据股指趋势力度和级别决定。3. 股指期货合约选择根据套保计划期限以及各合约与现货价差大小,选择合适的股指期货合约。虽然理论上需要选择流动性最强的主力合约,但考虑到股指期货一手合约规模较大,流动性的影响被减弱;而且股指期货上市以来,越远月合约与现货价差越大,用远月合约套保或可赚取阿尔法收益,因此考虑到定向增发锁定期较长,可以适当选择远月合约套保。4. 计算最优套保比率由于定向增发股票不是完全跟踪现货指数走势,所以其套保属于交叉套保,这样一来,计算最优套期保值比率就成为套保成功与否的关键。套期保值比率通常等于现货股票收益率与沪深300指数收益率标准协方差,即贝塔值。一般选择选择自回归条件异方差模型(GARCH )来计算投资组合β值,套保效果较好。5. 计算所需股指期货合约数量计算出最优套期保值比率,用最优套保比率乘以现货资产总价值再除以每张股指期货合约价值,从而计算出所需股指期货合约数量。只要得到β值,即可求出最优的股指期货合约数量∗NAPAPhNβ==∗∗P是现货组合的价值;A是一张股指期货合约的价值。6. 套保头寸的动态调整在套保过程中,为了提高套期保值效率,有必要对套保头寸动态调整,调整的原则是根据贝塔值变化来实时调节,当β值发生明显变化时,有必要实时调整期货合约数量。个股与沪深300指数相关性较高时,贝塔值变化幅度不大,可采用5%贝塔值变化幅度标准调整套保头寸;相关性较低时,贝塔值会剧烈波动,可采用5日 时间周期调整方式调整套保头寸。

2020-08-30 18:32:36

一,制定股票操作计划:第一步。通过分析选行业:根据宏观经济的状况选择股票所属行业。第二步。圈选股票:在已确定的行业内选股,根据基本分析判断和甄别哪些股票有投资的潜在价值,哪些股票会有潜在风险。第三步。确定买点:当选定目标股标后,根据技术分析在图形中划分安全区、震荡区和风险区,根据股价所处的区域确定投资应该是短线、中线还是长线,由此来制定操作策略和确定相应操作策略的介入价位。第四步。确定目标价位:根据现阶段的量价配合情况、均线系统所划分的区域,近期的强弱指标等手段,确定目标价位区域。第五步。设定战术移动止损位:不断提示自已任何投资都有风险,控制了风险才能有收益,因此设定止损位是每一次操作所必需的。设止损的方法有很多,我所说战术移动止损是根据持股收益的不同在一定条件下改变止损设置的方法。大致上分5%,7.5%,10%,三档,而参照价位一般选择一个波断的最高价或最低价。

2020-08-30 17:52:58

委托有效期只是当天交易时段:9:30-11.30 13:00-15:00/ 有效期内未到申报价,委托自动失效/ 可随时撤单,显示"成交"了.你也撤不了单的.

2020-08-30 15:44:26

有效期是只当天的委托,低2天自动撤销,当天的股价到达委托价自动成交,没有到达可以撤销的。

2020-08-30 17:45:17

什么信号开仓进场,什么信号平仓出场,什么价格止损,止赢。遇到突然行情怎么处置等等,短线大概就这几项

2020-08-30 17:40:48

首先看有多少钱,所谓看菜吃饭,量体裁衣嘛。然后再决定做什么品种、方向、仓位。最后,决定进出场时间。

2020-08-30 17:41:38

投资计划,详细了解品种基本面,如农作物要考虑收成,灾害影响,每年新粮上市对价格有无影响,历年来在期货市场长期走势,历史数据做参考依据,国际期货有同品种对照或有关联性的,对国内影响!涨跌预计,进场点,安排,后续资金,风险控制等

2020-08-30 16:43:51

具体情况具体分析

2020-08-30 17:45:03

贴水的时候做换月吃差价,升水的时候做对冲做alpha

2020-08-30 17:26:56

不同的期货品种波动规律是不一样的,专心研究把握走势规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标,大繁至简,顺势而为;只需看日线定趋势,利用分时线区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,止损点要严格设置在支撑和阻力位,止盈可以先不设:这样就可以锁定风险,让利润奔跑!止损点一定一定要设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱!要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

2020-08-30 18:54:59

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