自然因素对期货市场的影响

优质回答与知识(10)

做期货需要可靠的指标系统。这个指标系统最好能够自动提示反转位置,自动生成支撑位和阻力位。可以提示趋势、方向,出入位置。虽然说大周期看趋势,小周期看入场出场位置。但是对于普通投资者来说,也是非常难的一件事。我的北斗期货指标系统具备这些功能,需要的朋友可以私信了解,进行期货技术交流。本回答被提问者和网友采纳

2020-08-30 18:18:42

利空工业品,利多农产品。贸易战

2020-08-30 17:50:04

大盘环境的好坏。个股组成板块,板块组成大盘。大盘是由个股和板块组成的,个股和板块的涨跌会影响大盘的涨跌

2020-08-30 16:56:37

从短期来看,股价涨跌受供需关系的影响会比较大;但从长期来看,决定股价的还是上市公司的质量。当然,购买一只被低估的优质企业才是成功的开始。

2020-08-30 15:40:56

政策的利空利多。政策基本面的变化一般只会影响投资者的信心。如果政策出利好追答则投资者信心增强,就可以选择沃伦策略15倍杠杆,资金入场踊跃,影响供求关系的变化。

2020-08-30 16:40:40

比如:五档卖盘中,卖1出现1000手大卖单,而卖2和卖3都是500手的大单,卖4卖5都出现1000手或超够1000手的大卖单。当卖1位置的1000手大卖单被消化时,我们会发现,卖2的大单迅速开始增加,并且不断出现抛压,并且等到卖3的大卖单被消化时,又开始出现了新的大卖单或更大的大卖单

2020-08-30 16:21:53

1、期权的执行价格与市场即期汇率看涨期权,执行价格越高,买方的盈利可能性越小,期权价格越低。看跌期权,执行价格越高,买方的盈利可能性越大,期权价格越高。即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权金越大;而看跌期权的内在价值下跌,期权金变小。2、到期时间(距到期日之间的天数)到期时间的增加将同时增大外汇期权的时间价值,因此期权的价格也随之增加。3、预期汇率波动率大小汇率的波动性越大,期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越大,期权价格越高;反之,汇率的波动性越小,期权价格越低。4、国内外利率水平外汇期权合约中规定的卖出货币,其利率越高,期权持有者在执行期权合约前因持有该货币可获得更多的利息收入,期权价格也就越高。外汇期权合约中规定的买入货币,其利率越高,期权持有者在执行期权合约前因放弃该货币较高的利息收入,期权价格也就越低。

2020-08-30 16:50:40

是啊 商品期货价格涨跌的最主要原因是供求因素.库存多可以理解为现货充足,价格则会下跌.反之则上涨.

2020-08-30 18:15:37

库存多 期货价格就会下降 反之上升,这是简单的供求关系。

2020-08-30 18:45:34

利用指数基金与股指期货套利股指期货刚刚上市就吸引了投资者的积极参与,短短几天产生了巨大的交易量,甚至超越了现货市场,虽然其中投机者占据了股指期货交易的主体,但同时,上市初期股指期货与现货的价差比较大,近月合约与现货的价差甚至高达100点左右,这给套利者带来了良好的投资机会。与沪深300接近的现货资产如180ETF、100ETF和沪深300LOF等交易量明显放大,这与套利者的活跃密切相关。进行正价差套利正当时从理论上来看,股指期货与现货的套利有两种方式。当股指期货价格高于现货价格产生一定正价差时,可以在股指期货上买入空头合约,在现货上买入与股指期货接近的资产,这样无论未来市场是涨是跌,通过期货与现货的对冲,就能获得稳定的价差收益。反之,如果现货价格高于期货价格产生负价差时,可以在股指期货上买入多头合约,在现货上融券卖空与股指期货接近的资产,这样无论未来市场是涨是跌,也能获得稳定的价差收益。当然,由于在现货融券卖空上有较多的限制,不仅能融券的股票品种有限,而且基金还不能进行融券。因此,我们现阶段进行正价差的套利比较容易。影响期现套利收益的主要因素利用股指期货与现货进行套利,其收益与风险主要取决于三个方面:一是价差的大小。价差越大,收益越大,这一点非常容易理解;二是股指期货与现货资产的相似度。两者越接近,越能进行完全对冲,套利的风险越小;三是流动性,无论是期货市场还是现货市场,流动性是非常重要的。套利者资金量往往比较大,流动性太差会产生较大的冲击成本,从而带来一定的风险。目前我国只有沪深300股指期货,因此套利时现货资产有几种选择:一是直接买入300只股票,但这种方式非常麻烦,300只股票操作起来非常困难;二是直接买入与沪深300资产接近的基金。由于价差是时刻变化的,因此,能够上市交易的ETF、LOF指数基金是套利时的良好选择,可以方便实时锁定股指期货与现货的价差。ETF由于采用股票进行申购赎回,对指数的跟踪误差最小,而且管理费率低廉,流动性相对LOF基金高一些,因此,ETF是进行期现套利的最佳现货资产。但遗憾的是,国目前还没有跨市场的沪深300ETF,很多投资者只能利用与沪深300指数接近的180ETF、深100ETF以及沪深300LOF基金进行套利。套利收益的计算方法那么如何计算套利收益率呢?举个简单的例子:假定某股指期货近月合约价格为3100点,沪深300现货为3040点,价差为60点。购买1手股指期货空头合约需要投入的资金=3100*300*15%=139500元买入现货资产需要投入的资金=3040*300=912000元当股指期货合约到期时,假定股指期货价格和现货资产价格都为3200点,则期货亏损=-100*300=-30000元现货盈利=160*300=48000元最终套利收益=48000-30000=18000元套利收益率(月)=18000/(139500+912000)=1.71%由于近月合约是一个月就到期,因此上述收益率是月度收益,年化收益超过20%,还是非常可观的。当然,这需要价差一直比较大才能实现,而且上述收益没有考虑交易成本,现货和期货的交易成本都比较低,对套利收益的影响不大。期现套利收益将不断缩小股指期货主力合约与沪深300现货的价差随着套利行为的作用较上市初期已有所降低,最低降至22点左右,但随着市场的暴跌又有所增大,价差扩大至60个点左右,有一定套利空间。当然,未来随着期货交易者队伍的不断壮大,特别是保险资金和基金等机构投资者的加入,价差将会保持理性,套利的机会也将越来越少。

2020-08-30 18:08:26

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