期货看涨看跌

优质回答与知识(10)

明天国内期货开盘:新一轮下跌机会的开始,明天少不了几个跌停品种,注意风险,切不要轻易做多。仅供参考,来自武汉八臂修罗!追问谢谢武汉八臂修罗!

2020-08-30 16:37:23

大部分都是往下走的,贵金属略上

2020-08-30 16:53:35

涨的时候就做多低价买入,高价卖出跌的时候就做空高价卖出,低价买入这不是很好理解么!

2020-08-30 17:13:52

有些人对涨的时候盈利理解,但对跌的时候盈利不太理解,我用白话给你解释下吧....其实就是你从别人手里借东西去高价卖,但卖完你再以低价还人家,比如现在一瓶可乐1快钱,你在别人家买是8毛钱,现在去卖一块钱,当到8毛的时候,你在还给你借的那瓶 跌的时候,给你8毛一瓶的那个就是坐视商

2020-08-30 17:22:24

【期货】期货,一般指期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,是期货合约所对应的现货,这种现货可以是某种商品,如铜或原油,也可以是某个金融工具,如外汇、债券,还可以是某个金融指标,如三个月同业拆借利率或股票指数。广义的期货概念包括了交易所交易的期权合约。大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。【交易特征】双向性期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低补。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然。)【杠杆作用】杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日的3%),操作对了,资金利润率达60%(3%÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱)【涨跌停板】涨跌停板制度又称每日价格最大波动限制,即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。【强制平仓】强行平仓制度,是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定的时间内补足,或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时,或者当会员或客户违规时,交易所为了防止风险进一步扩大,实行强行平仓的制度。简单地说就是交易所对违规者的有关持仓实行平仓的一种强制措施。

2020-08-30 17:24:28

相对80%概念收跌,目前看还没调整到位。本回答被提问者和网友采纳

2020-08-30 16:11:06

这谁也说不准。

2020-08-30 16:47:46

行权是指期权的买方行使期权合约赋予的权利,就个股期权来说,期权的买方可以在合约约定的时间以约定的行权价格买入或卖出约定数量的特定股票或ETF,如到期没有行权,则合约失效。目前上交所上市交易的上证50ETF期权合约,行权指令包括自主行权可协议行权,行权方式为到期日行权(欧式)、交割方式为实物交割(业务规则另有规定的除外),到期日为到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延),行权日为合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 其中自主行权,指期权买方通过交易系统手动操作行权协议行权,指证券公司根据期权经纪合同的约定,对客户合约账户内持有的达到约定条件的期权合约为客户提出行权申报的服务。协议行权合约的选择、协议行权的触发条件等由客户通过柜台、网上交易客户端等与公司协定。 行权价格 行权价格是指发行人发行权证时所约定的,权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格。行权价格和权证价格紧密相关,行权价格依附于权证而存在。对认沽权证来说,行权价格高于行权期证券价格时,权证有内在价值;对认购权证来说,行权价格低于证券价格时,权证有内在价值。 因此行权价格成为定价权证的重要标尺,公式是:认购权证价格=到期证券价格-行权价格认沽权证价格=行权价格-到期证券价格

2020-08-30 18:49:14

利润是算出来的!

2020-08-30 16:29:54

1. 期权平价公式:C+ Ke^-r(T-t)=P+S2. 公式含义:认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S3. 符号解释:T-t:还有多少天合约到期;e的-r(T-t)次方是连续复利的折现系数;Ke^-r(T-t):K乘以e的-r(T-t)次方,也就是K的现值。4. 推导过程:构造两个投资组合:组合A: 一份欧式看涨期权C,行权价K,距离到期时间T-t。现金账户Ke^-r(T-t),利率r,期权到期时恰好变成行权价K。组合B: 一份有效期和行权价格与看涨期权相同的欧式看跌期权P,加上一单位标的物股票S。 根据无套利原则推导:看到期时这两个投资组合的情况。(a).期权到期时,若股价ST大于K,投资组合A,将行使看涨期权C,花掉现金账户K,买入标的物股票,股价为ST。投资组合B,放弃行使看跌期权,持有股票,股价为ST。(b).期权到期时,若股价ST小于K:投资组合A,放弃行使看涨期权,持有现金K。投资组合B,将行使看跌期权,卖出标的物股票,得到现金K(c).股价ST等于K:两个期权都不行权,投资组合A现金K,投资组合B股票价格等于K。从上面的讨论我们可以看到,无论股价如何变化,到期时两个投资组合的价值一定相等,根据无套利原则,两个价值相等的投资组合价格一定相等。所以我们可以得到C+ Ke^-r(T-t)=P+S。 5. 换一种思路理解:C- P= S- Ke^-r(T-t)即:认购期权价格C与认沽期权的价格P的差等于标的物股票现价与行权价K现值的差。

2020-08-30 19:02:56

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